Centre de Recherches sur la Gestion DRM - CNRS UMR 7088

Ateliers doctoraux

Ce séminaire est consacré aux doctorants, qui ont ainsi l’occasion de présenter l’état d’avancement de leurs travaux aux chercheurs du laboratoire. L’objet de la présentation n’est pas nécessairement un travail abouti. Il peut s’agir d’une présentation détaillée d’un projet de recherche, de son intérêt et des méthodes envisagées (pour les doctorants en début de thèse) comme il peut s’agir d’un papier finalisé. A noter que les doctorants les plus avancés peuvent également présenter leurs travaux au Séminaire Interne.

Concernant l'organisation du séminaire, contacter   Marie-Pierre.DARGNIES@dauphine.fr


Jeudi 23 juin 2016 13h15-14h30 - salle A403

- 13:15 pm, Julien Ling,  "Commodity futures prices response to shocks: impact of the financialization", (Dir : Delphine Lautier) "

et Eser Arisoy

Lundi 13 juin  à 9h-12h, salle A403

Présentation des travaux par les doctorants avec Roni Michaeli

Jeudi 25 février 2016 13h15-14h30 - salle A707

-13:15pm, Thomas David, “Customer Risk and the Choice Between Cash and Lines of Credit”,  (Dir: Edith Ginglinger)
- 13:45pm, Tingwei Wang, “ Sovereign credit risk and capital structure", (dir thèse: Hervé Alexandre)

Jeudi 18 février 2015 13h15-14h30 - salle A407

- 13:15 pm, Yasmine Skalli, " Gender Diversity in the Board Room: Evidence from Gender Quotas across Europe ",  (Dir: Edith Ginglinger)

- 13:35pm, Adrien Becam, "La mesure de la performance et de la liquidité dans l'industrie des hedge funds ",  (Dir: Gaëlle Le Fol)

- 14pm, Diene Kamara, " Les déterminants des filtres prudentiels IFRS et leur impact sur le ratio de solvabilité bancaire (Mc Donough/ Bâle 3) ",  (Dir: Jean-François Casta)


Jeudi 28 janvier 2016 13h15-14h30 - salle A711
- 13:15 pm, Edouard Jaeck, " Commodity futures prices response to shocks: impact of the financialization ", (Dir: Delphine Lautier)
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13:35pm, Gilles Chemla, présentera son article, "The Paradox of Policy-Relevant Natural Experiments"

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Jeudi 19 novembre 2015 13h15-15h - salle A707

-Mario Milone, " Bank Liquidity Management and Risk Taking",  (Dir: Gilles Chemla), discutant Adrien Becam


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Mardi 6 octobre 2015, 9h30-12h et 13h30-17h, salle B502

Présentation des travaux animés par Daniel Fereira


9h30-10h05am, Thomas David, “Corporate Liquidity Management and Customer Risk”

10h05-10h40 am, Sabrina Rekik, “The Economic Value of Technological Innovation; Evidence from European Patents”

10h40-11h15 am, Ling Xu, “Short-Sale Constraints and Learning from Peers’ Prices”

11h15-11h50 am, Marion Sierra, “ Accounting sovereigns' debt”

12h Lunch

13h30-14h05pm, Camille Hebert, “Earnings Announcements Timing in Business Groups”

14h05-14h40 pm, Paul Beaumont, “Short-term financing and entry into export markets”

14h40 – 15h15pm, Gérard Despinoy, “Impact of IAS 36 and IFRS 3 on M&A performance in France”

15h15 – 15h50pm, Sara Ain Tommar , “Private Equity in Emerging Markets - Evidence from the field”

15h50 – 16h25pm, Fabien-Antoine Dugardin, “Unions and corporate governance”.

Jeudi 29 octobre 2015 13h15-15h - salle A707

- Pau Blasi, "The Historical Property Risk Premium: Economic or Financial Approach?", (dir: Arnaud Simon)

- Marius-Andrei Zoican, "Need for Speed? Exchange Latency and Liquidity.”


Café et découvertes des spécialités gourmandes de 12h45-13h45, salle A707

Bilan de 1ère année: Jeudi 17 septembre 2015 13h45-17h - salle A707

- 13.45 pm, Adrien Becam, " La mesure de la performance et de la liquidité dans l'industrie des hedge funds",  (Dir: Gaëlle Le Fol)

- 14:15pm, Ran Sun, "Risque de liquidité dans l'univers des fonds ouverts ",  (Dir: Gaëlle Le Fol)

- 14.45 pm, Camille Hébert, "Earnings Announcements Timing in Business Groups",  (Dir: Edith Ginglinger)

  15 :15-15 :45 pause

- 15:45pm, Liang Xu, " L'informativité des cours boursiers",  (Dir: Hubert de La Bruslerie)

- 16:15pm, Paul Beaumont, "Finance d'entreprise et import-export ",  (Dir: Gilles Chemla)

 


Lundi 8 juin 14h-17h, salle  C108

Manju Puri, donnera un séminaire doctoral avec:

- Camille Hébert, « Earnings Announcements Timing in Business Groups», (dir thèse: Edith Ginglinger), DRM, Université Paris Dauphine

- Yasmine Skalli, «Gender Diversity in the Board Room: Evidence from Gender Quotas across Europe», (dir thèse: Edith Ginglinger), DRM, Université Paris Dauphine

- François Guillemin, « Disclosure, depositor's governance and ambiguity: how over-confidence influences the impact of disclosure? », CRESE, Université Bourgogne Franche-Comté

- Tingwei Wang, « Are Bank Credit Risks Linked to Sovereign Credit Risks? Evidence from the Euro Area », (dir thèse: Hervé Alexandre), DRM, Université Paris Dauphine

- Mario Milone, «Bank Liquidity Management and Risk Taking», (dir thèse: Gilles Chema), DRM, Université Paris Dauphine

- Thomas David, « Customer risk and corporate liquidity management », (dir thèse: Edith Ginglinger), DRM, Université Paris Dauphine

 

 


Jeudi 28 mai 2015 13h15-14h30 - salle A711

-13.15, Ling Ni Boon, " Gestion actif-passif et fonds de pension des pays émergents", (dir:Carole Gresse ), discutant Tingwei Wang.

-13.45, Anmar Al Wakil, " Exploring VIX Futures Optimal Positioning", (dir: Serge Darolles),    discutant Adrien Becam

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Jeudi 11 décembre 2014 13h45-15h - salle A711

- 13.45 pm, Julien Mousssavi, "Vulnérabilité des pays émergents, excès de liquidité mondiale et prix des actifs",  (Dir:  Gaëlle Le Fol), discutant Anmar Al Wakil
- 14.15 pm, Eric Thorez, "Does better governance necessarily mitigate risks for bank ?", (Dir: Hervé Alexandre, discutant Simon Gueguen

Jeudi 20 novembre 2014 13h15-14h15 - salle C108
- 13.15  Yasmine Essafi, " Dynamique des prix de l'immobilier résidentiel en France", (dir: Arnaud Simon), discutant Pau Blasi.
- 13.45  Dmitry Otroshchenko, "Statistiques spatiales appliquées à la modélisation des prix immobilier locaux.",  (dir: Arnaud Simon), discutante Yona Kamelgarn.

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JAD Jeudi 18 septembre 2014 - salle A711 Déjeuner Espace Accueil

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Jeudi 12 juin 2014, 13h15 - 14h30, salle A 711
- 13.15  Simon Gueguen "Franchissements de seuils de contrôle, le cas du marché français", (dir: Olivier Ramond) , discutant Eric Thorez.

- 13.45  Tingwei Wang "Disentangling the Credit Premia and Liquidity Premia of European Sovereign Yields", (dir:Hervé Alexandre)

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Jeudi 5 décembre 2013 13h15-14h15 - salle A707

Paul Karehnke propose un job market practice seminar


Jeudi 21 novembre 2013 13h15-14h15 - salle A709
- 13.15  Sabrine Rekik, " Innovation et gouvernance financière", (dir: Hubert de la Bruslerie)
- 13.45  Gerard Despinoy, " Les leviers de la performance en matière de fusions & acquisitions",  (dir: Maurice Nussembaum)

Jeudi 17 octobre 2013  13h15-14h15 - salle A711

- 13.15 pm, Yona Kamelgarn, "Intégration des critères de durabilité dans les évaluatins des immeubles de bureau au travers d'une approche par les risques",  (Dir: Arnaud Simon)

- Pau Blasi, "Real Estate. Modelling Portfolios and Risks" (Dir: Arnaud Simon)

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JAD Jeudi 19 septembre 2013 - salle A304-Bilans de fin de première année de thèse

- 14h00: Simon Gueguen, "Contribution à la valorisation des primes de contrôle sur les marchés européens", (dir: Olivier Ramond)

- 14h30: Tingwei Wang, "The Determinants of Sovereign Yield Spreads in Eurozone", (dir: Hervé Alexandre)  

- 15h00: Eric Thorez, " CDS and the forecasting of bank default", (dir: Hervé Alexandre)

- 15h30: Diène Kamara, " ", (dir: Jean-François Casta)

 



Jeudi 21 Mars 2013  12h40-14h - salle A711

A little lunch will be offered

Audition schedule:
- 12.40pm, Jérémy Dudek (G. Le Fol)
- 1.10pm,  Stephane Albert (H. Alexandre)
- 1.40pm, Meriem Mehri (K. Jouaber, E.Jouini)

Jeudi 28 Février 2013  15h30-17h - salle A711

A little snack will be offered

Audition schedule:
- 3.30pm Paul KAREHNKE , "A Note on Portfolio Choice with Savoring and
Disappointment" (C. Napp, E. Jouini),
- 4.00pm Thomas LEFEBVRE, "Intermédiation sur le marché immobilier résidentiel : Fondement et transformation" (L. Batsch),
- 4.30pm Emna NEFZI,"Caractéristiques Comportementales de l'Agent Représentatif et Formation de Bulles Spéculatives"( Elyes jouini).


Jeudi 14 Février 2013  15h15-16h15 - salle A709

A little tea/coffee will be offered

Audition schedule:
- 15.15pm  , Eric Vu (L. Batsch, A. Simon)
- 15.45pm  , Aboudou Ouattara (H. de la Bruslerie)


Toutes les interventions ont lieu à la Maison des Sciences Economiques
106 Bd de l'hôpital 75013 PARIS
Métro : Campo Formio

Mercredi 12 Décembre 2012 salle S3  : 2 séminaires
Georges DIONNE, HEC MONTREAL
14H-15H30 "Aversion au risque du premier ordre avec des applications en économie et en finance"
16h-17H30 "An Extension of the CCAPM"



Jeudi 25 octobre2012 13h-16h30 - salle A709 

Three new PhD students on CIFRE contracts will be auditioned on their resarch projects on October 25 from 1.00pm to 2.30pm in room A711.
Each presentation should be in English and last some 10-15 minutes.
A little snack will be offered.

Audition schedule:
- 1.00pm Dmitry OTROSHCHENKO, CIFRE Falguière Conseil, (DR Arnaud Simon),
- 1.30pm Ling Ni BOON, CIFRE Amundi, (DR Carole Gresse),
- 2.00pm Diène KAMARA, Salarié BRED, (DR Jean-François Casta).


 Jeudi 8 mars 2012 16h15-18h salle A707

16h15- Pierre-Arnaud Drouhin (Direction: L.Batsch, A.Simon)
16h45- Elisabeth Fonteny (Direction: F.Riva)

17h15 - Nouveaux doctorants
Rémy Lambinet (Direction: D.Lautier, B.Villeneuve)
Yona Kamelgarn (Direction: L.Batsch, A.Simon)

Gérard Despinoy (Direction: M.Nussembaum)


Mardi 18 octobre 14h-17h15 salle A711

Ryan DAVIES (Babson College), enseignera un cours doctoral sur le thème "Sampling and simulation methods"

 


 

Une réunion  est organisée par Carole Gresse et Marie-Aude Laguna 

Mardi 4 octobre de 13h à 14h en salle A 711.


 BILAN DOCTORAL de fin de première année

Jeudi 15 septembre de 12h à 14h30 salle A 709 (Lunch Seminar)

12:00   Romain Boulland (E. Ginglinger)

12:20   Julien Sebban (J. Hamon)

12:40   Eric Vu (L. Batsch, A. Simon)

13:00   Fazli Subhan (J-F. Casta)

13h20 Aboudou Ouattara (H. de la Bruslerie)

 

Jeudi 29 septembre de 15h à 17h salle A 709.

15:00        Paul Karehnke (C. Napp,  E. Jouini)

15:20        Emna Nefzi (E. Jouini)

15:40        Stephane Albert (H. Alexandre)

 

16:00        pause

16:10        Dimitry Belovintsev (L. Batsch, A. Simon)
16:30        Jérémy Dudek (G. Le Fol)
16:50        Thomas Lefevbre (L. Batsch, A. Simon) 
 


Jeudi 23 juin 2011 de 12h à 14h salle A 709

12:00 Piyawan Srikhum (Encadrement: Laurent Batsch, Arnaud Simon)
Article: "Non-Stationary Semivariogram Analysis Using Real Estate Transaction Data"

12:30 Nesrine Bouzouita (Encadrement: Carole Gresse) 
Article: "IPO Underpricing, Post-Listing Liquidity, and Information Asymmetry in the Secondary Market"

13:00 Pierre Astolfi (Encadrement: Jean-François Casta)
Article: "SFAS 141 et IFRS 3 : Impact de la qualité des travaux de PPA sur la réduction de l'asymétrie d'information"

13:30 Luca Tiozzo (Encadrement: Gaëlle Le Fol)
Article: "Detecting Common and Local Factors in International Treasury Yield Curves"


Mercredi 22 juin 2011 de 13h30-15h30 & 16h-18h salle A 703

Cours doctoral par Ronnie Sadka (Boston College)
Thème: "Topics in liquidity and asset pricing"


Mercredi 15 juin 2011 de 14h à 17h30 salle A711

Cours doctoral par Alain Coën (UQàM)

Thèmes: Finance Internationale (mardi);  Les Fonds Alternatifs (mercredi)


Jeudi 10 février 2011 de 15h30 à 17h salle A 709

15:30 Laurence Porteu de la Morandière (Encadrement: Carole Gresse)
Article:  «Performance measure of financial analysts : are winners of
European analysts ranking surveys really the best? »

16:15 Pierre-Arnaud Drouhin (Encadrement: Arnaud Simon, Laurent Batsch)
Article:  "Property derivatives price dynamic and tradeoff opportunities: The case of the UK IPD All Property swaps "


Jeudi 13 janvier 2011 de 13h à 14h30 salle A 711

13:00 Luc Paugman (Encadrement: Jean-François Casta)
Article: An explanation of the nature of internally generated goodwill based on aggregation of interacting assets
13:45 Meriem Mehri (Encadrement: Kaouther Jouaber, Elyes Jouini)

Article: Profit Sharing Ratio Model for Mudharabah contract with adverse selection problem.


Mardi 15 mars de 13h30 à 16h30 salle P51

Cours doctoral de Jayant Kale (Georgia State University)

Thème : Corporate Finance  


Jeudi 3 mars 2011 de 13h30 à 15h en salle A 711 ANNULE

13h30: Carole Métais (Encadrement: Thierry Ané) ANNULE
Etude théorique et empirique de la distribution des rentabilités des actifs financiers et de leur volatilité

14h15 : Hamza Bahaji (Encadrement: Jean-François Casta) ANNULE
Gouvernance d'entreprise et rémunération incitative des dirigeants

14h15 : Hamza Bahaji (Encadrement: Jean-François Casta) ANNULE
Gouvernance d'entreprise et rémunération incitative des dirigeants


Mercredi 24 novembre (14h00-17h00) & Vendredi 26 novembre (9h30-12h30)

Cours doctoral de Monica Billio (Université de Venise).

Thème : Les modèles à changements de régimes.

Jeudi 7 octobre 2010 de 13h à 14h30 en salle A 711
13h00 - Bahaji Hamza (Encadrement: Jean-François Casta)
Article: "Exercice et évaluation des stock options: un éclairage de la finance comportementale"
13h30 - Emna Zouari (Encadrement: Jean-François Casta, Marie-Agnes Leutenegger)
Article: "IFRS, asymétrie d'information et coût du capital"
14h00 - Elisabeth Fonteny (Encadrement: Edith Ginglinger, Fabrice Riva)
Article: "Un aperçu de quelques méthodes de calcul des profits indûment perçus par les initiés lors de leurs transactions"

 

Jeudi 24 Juin 2010 de 16h à 17h  salle A703
16h  - Hamza Bahaji  (Direction: Jean-François Casta)
Article: "Incentives from Stock Option Grants: A Behavioral Approach"
16h30  - Luc Paugam (Direction: Jean-François Casta)
Article: "Mesurer le capital organisationnel comme combinaison de   ressources"


 

 


 

 

Jeudi 18 juin 2009, de 14h30 à 16h00 (après le séminaire de DRM Finance) en salle A 707
Le séminaire sera encadré par Hervé Alexandre, Jacques Hamon, et Jean-François Casta.

Hamza BAHAJI
Contribution à l’étude des déterminants du comportement d’exercice des porteurs de stock-options
Sarah DRAUS
Liquidity effects of listing requirements

Fazli SUBHAN
Factors affecting analysts earnings forecasts

 


 

Jeudi 22 janvier 2009 de de 13h à 15h, en salle A707
Séminaire animé par Hervé Alexandre, Edith Ginglinger et Jacques Hamon

 

 Laure JEHLEN
Modelling of the Financial Flows: the Detection of the Structural Changes for Market and Economic Regulation

Peter PONTUCH
On the Relevance of Earnings Exclusions

Julie SALABER
The Consumption-based Model and Addictive Consumption in International Stock Returns


Jeudi 4 septembre 2008
Présentation de l'état d'avancement des travaux des doctorants en fin de première année

Mirza ELAHI : Essays on size and value premium in European stock markets
Marc LANGENBACH : Integrating real estate derivatives: a critical analysis
Carole METAIS : Mixtures of distributions hypothesis and extreme returns in Thailand
Laurence PORTEU DE LA MORANDIERE : Performance measure of financial analysts
Aymen SMONDEL : L'apport des modèles quantitatifs dan la relation Banques-PME
Piyawan SRIKHUM: La diversification de portefeuille immobilier: géographique, sectorielle ou produit dérivé
Fazli SUBHAN: Essays on the effects of non financial factors on analysts' earnings forecast
Oanh TRAN : La prime de risque en immobilier. Le cas des actions SIIC
Timothee WAXIN : Les salariés, la performance et la gouvernance des entreprises
Mardi 20 mai 2008 de 16h à 17h en A 703
Séminaire animé par Elyès Jouini et Fabrice Riva

 

Sélima BEN MANSOUR (en thèse avec E. Jouini) : Test empirique du CCAPM avec croyances hétérogènes


Jeudi 6 décembre 2007, à 13h00, en Salle A 701
Séminaire animé par Edith Ginglinger et Laurent Batsch

 

 Marc LANGENBACH (en thèse avec L. Batsch) : Real Estate Perspectives

Richard MALLE (en thèse avec L. Batsch) : Une application des Prix hédoniques au Marché des Bureaux en Ile-de-France


Jeudi 8 novembre 2007, à 13h00, en Salle A 701
Séminaire animé par Edith Ginglinger et Gilles Chemla

 Alexandre Klein (en thèse avec G. Chemla) : Vertical integration for risk averse actors in oligopolistic electric markets (co-écrit avec C. Leonard et T. Triboulet, papier joint)

Laure Koenig-Matsoukis (en thèse avec E. Ginglinger) : Market Liquidity around seasoned equity offerings

Peter Pontuch (en thèse avec G. Chemla) : Value and forecasting relevance of certain earnings items


Jeudi 8 mars 2007 à 14h 30 en salle A 701
Séminaire animé par Edith Ginglinger et Jacques Hamon

 

 François Belot (en thèse avec E. Ginglinger): Coordination entre actionnaires : pactes et actions de concert dans les entreprises françaises cotées

Alexandre Brunel (en thèse avec J. Hamon): Qualité de Marché et Apport de Liquidité sur Euronext Paris

Sarah Draus (en thèse avec J. Hamon): Multi-cotations d'entreprises venant d'économies émergentes. Motivations et implications pour les entreprises et leur marché domestique


Jeudi 25 janvier 2007 à 9h 30 en salle AR 52-53
Séminaire animé par Laurent Batsch et Jean-François Casta

 Karim Idi-Cheffou (en thèse avec L. Batsch) : Les stock-options en faveur des dirigeants: déterminants d'octroi et impact sur la performance des entreprises, le cas français

Hamza Bahaji (en thèse avec J.F. Casta) : Les déterminants du comportement des porteurs de stock-options


Jeudi 23 novembre 2006 à 15 heures en salle A 701
Séminaire animé par Edith Ginglinger et Laurent Batsch

Christine Grar (en thèse avec E. Ginglinger) : Difficultés des entreprises cotées : financement, gouvernance et communication financière
Olivier Marrot (en thèse avec L. Batsch) : Déterminants de la prime de risque : cas des petites capitalisations françaises


Mardi 4 avril 2006 de 9 h à 11 h en salle P 509
Séminaire animé par M.A. Subramanian (Georgia State University

Julie Salaber : The Behavior of Sin Stocks in the European Market
Francois Desmoulins-Lebeault : Dynamics of Returns Distributions Informational Content


Jeudi 26 janvier 2006 de 15 h 30 à 18 h en A 701
Séminaire animé par E. Ginglinger et A. Lasfer (Cass Business School)

Abdoulkarim Idi Cheffou (en thèse avec L. Batsch): Les déterminants d'octroi de stocks-options aux dirigeants : une étude sur les entreprises du CAC 40
Vendredi 13 janvier 2006 de 9 h à 12 h en A 701
Séminaire animé par E. Ginglinger et A. Lasfer (Cass Business School)

Khaoula Saddour (en thèse avec E. Ginglinger): Why Do French Firms Hold Cash ?
Yosra Bejar (en thèse avec L. Batsch) : Disclosure of information on intellectual capital and signal strategies in initial public offerings: A Delphi explorative study

 

 

 

 


   
     
 
 
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